台币期货合作选择权波动率一连前段时间跌势,U.S.推举

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IFR伦敦6月3日电—欧元/美元昨日最终突破1.4500的极大障碍,但之後的涨势在1.4518前止步,目前在1.4518下方盘整.

* 周四至周五纽约时段行权价在1.1450-1.1500之间的期权共有30亿美元

伦敦2月17日电—欧元/美元期权波动率延续近期全线跌势,一个月欧元/美元期权波动率周四亚洲时段跌穿10.7%,至五个月低点,因现汇位于于1.35区域上端.三个月期权波动率为11.3%,一年期期权波动率为12.35%.delta值为0.25的一个月欧元/美元期权风险逆转指标回落至1.05%,暗示市场青睐欧元卖权.

显然今天的重要数据是美国就业报告,英国则在市场等待服务业采购经理人指数数据出炉.波动率多数下滑,一个月欧元/美元期权波动率从周一的13.1%滑落至11%区域中段,投资者在静候美国就业报告发布,该档波动率比当前的时线图实际波动率低0.3%,可能有助于限制进一步的跌势.三个月欧元/美元期权波动率报12.15%,一年期波动率为13.3%.

* 在美国公布非农就业数据之前,相关Delta对冲可能足以控制或限制进一步跌势

一个月英镑/美元期权波动率下探9.0%区域低端,目前即下看去年圣诞节前触及的两年半低位8.9%.

delta值为0.25的一个月风险逆转指标本周持稳于1.7%,偏向欧元卖权(较最近几周触及的2011年峰值低0.25%).

* 波动率12.0的隔夜到期期权风险溢价为58个跳动点

一个月欧元/英镑期权波动率正再度测试圣诞节前和两年低位8.0%区域的中间水准.

一个月英镑/美元波动率本周从9.1%跌至8.5%,但与实际波动率8.15%相比,後市预计仍有进一步下滑空间.

*
周三尾盘一个月波动率报在7.1-7.35,在跌破1.1500障碍为之后波动率今日报7.8

欧元/瑞郎期权波动率位于9.25%的六个月低点附近,大致持平.

一个月欧元/英镑期权隐含波动率较周一所及约10.2%的五个月高点回落1.0%,但仍低低于实际波动率9.7%.

* 一个月波动率目前也获得美国期中选举的支撑,从而限制跌势

澳元/美元期权波动率在周四亚洲时段延续近期触及10个月低点的跌势,一个月价平期权报10.85%,一年期期权逼近13%区域中部.

欧元/瑞郎波动率脱离高位,因现汇从纪录新低1.2053回升至1.2200上方,但接近于大型障碍位1.2000仍惹人担忧.

*
1.1300是波动区间部、大型障碍为,1.1301为8月中旬以来低点,同时也是一年低点,因此目前未见恐慌

delta值为0.25的一周澳元/美元期权风险逆转指标挫报0.75%,暗示市场青睐澳元卖权;delta值为0.25的一个月澳元/美元期权RR报1.40%的中期新低,暗示市场偏向澳元卖权.

一个月澳元/美元期权波动率报11.8%,仍非常便宜(比实际波动率低1.0%),而美元/日圆期权波动率则暂时处于略高于近期及中长期低点上方,一个月波动率在9.9%,一年期波动率在12.55%.

* 若波动率或风险逆转指标进一步上涨,意味着市场担心现汇跌幅将加深

欧元/日圆期权波动率位于两年半新低(一个月价平期权波动率处于10.5%附近).

–编译 肖群英;审校 白云

一个月美元/日圆期权波动率在今日亚洲时段创三年新低,进一步下跌0.05%至9.2%.一年期价平期权创两年新低,位于近期12.3%的底部下方.84.00日圆的障碍位仍得以守住,市场人士因担忧消退,似乎在敲进行权价较低的短期期权合约.但总体而言,市场交投非常清淡.

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–编译 肖群英;审校 白云

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